OLS(1) - Mô hình ước lượng cơ bản

OLS -Mô hình ước lượng cơ bản

1. Model: OLS

Mô hình tuyến tính cơ bản nhất trong kinh tế lượng

Dạng hàm

Y= a +b₁X₁+…+ b_nX_n + e

Các giả định cơ bản phải thỏa mãn:

- Không có đa cộng tuyến giữa các biến độc lập (X1,..Xn). Thông thường sử dụng chỉ số VIF, nếu VIF <10 thì không có hiện tượng đa cộng tuyến

- Không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi. Kiểm tra phần dư theo kiểm định phương sai (chi bình phương)

- Không có hiện tượng tự tương quan hoặc tương quan chuỗi phần dư. Kiểm tra thông qua kiểm định Durbin-Watson

- Không có hiện tượng nội sinh trong mô hình. Kiểm tra tương quan của phần dư với biến phụ thuộc.

2. Why & When

Xác định mối quan hệ tương tác của biến độc lập X ảnh hưởng đến biến Y như thế nào: tác động có ý nghĩa thống kê ? chiều hướng và độ lớn tác động ?

Mô hình đầu tiên nên nghĩ đến khi làm kinh tế lượng.

4. How

Câu lệnh:

reg bienphuthuoc biendoclap

reg GDP FDI

Lệnh sau khi ước lượng:

Kiểm tra đa cộng tuyến:

vif

Kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay đổi

Het

Kiểm tra hiện tượng tự tương quan

durbinalt

dwatson

Kiểm tra hiện tượng nội sinh.

B1: xác định phần dư: predict u,res

B2: Ước lượng mô hình với phần dư: reg bienphuthuoc biendoclap u

B3: Kiểm tra u có ý nghĩa thống kê hay không. Nếu có ý nghĩa thống kê thì mô hình bị hiện tượng đa cộng tuyến.

5. Discussion

R², R^2-adjusted: cho thấy mô hình giải thích được bao nhiêu phần trăm sự biến đổi của biến phụ thuộc. Lưu ý rằng đây chỉ là một chỉ số cho biết thêm, không quan trọng trong nghiên cứu tác động chỉ quan trọng trong các mô hình dùng để dự báo

Tác động của biến độc lập lên biến phụ thuộc : a là tác động của X lên Y xét về mặt trung bình khi X tăng 1 đơn vị của X làm Y thay đổi a đơn vị của Y