CÁC VẤN ĐỀ TRONG KIỂM ĐỊNH XỬ LÝ DỮ LIỆU BẢNG - 2 ( Updating)

Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu các công cụ kiểm định dữ liệu bảng: xttest0, xttest1, xttest2, xttest3 cũng như việc sử dụng chúng như thế nào cho hợp lý, đồng thời cũng giới thiệu kiểm định đánh giá có hay không tác động của các yếu tố ngẫu nhiên trong mô hình REM ( hay ECM).

Loại kiểm định	Ho, mã code trong stata	Kết luận	Ghi chú
Kiểm định ảnh hưởng cố định	Ho: corr(u_i, X)   = 0 xttest0	Giả thiết Ho bị bác bỏ chứng tỏ có ảnh hưởng cố định trong mô hình ước lượng.
Kiểm định ảnh hưởng ngẫu nhiên	Ảnh hưởng ngẫu nhiên, 2 bên: ALM(Var(u)=0)  Ảnh hưởng ngẫu nhiên, 1 bên: ALM(Var(u)=0)  Xttest0	Giả thiết Ho bị bác bỏ chứng tỏ có ảnh hưởng ngẫu nhiên trong mô hình ước lượng.
Kiểm định Hausman	Ho:  Sự khác biệt ảnh hưởng của các biến không mang tính hệ thống . Chi2(13) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) Hausman fe re	Như vậy giả thiết Ho không bị bác bỏ, việc ước lượng của 2 mô hình FEM và REM là tương đương về kết quả.
Kiểm định phương sai thay đổi	H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i xttest3	Giả thiết Ho bị bác bỏ, chứng tỏ đã xảy ra hiện tượng phương sai thay đổi trong mô hình ước lượng ban đầu.	Để kiểm soát vấn đề này sử dụng Robust
Kiểm định Wooldridge cho hiện tượng tự tương quan	H0: no first-order autocorrelation  xtserial y x  hoặc xttest0	Giả thiết Ho được chấp nhận cho thấy không có hiện tượng tự tương quan trong mô hình ước lượng

 

to be continue....