Ước lượng dữ liệu bảng với biến công cụ-phần 1

Nguồn tham khảo: Microeconomics using Stata

Ước lượng dữ liệu bảng với biến công cụ - mô hình biến công cụ (IV)- Phần I

1.Giới thiệu:

Ước lượng với biến công cụ xảy ra khi giả định của mô hình OLS không đạt được: giả định về tính độc lập của phần dư mô hình và các biến độc lập E(u|X) = 0
OLS : y = ax +u
trong đó : x -> y và u -> y
Khi xảy ra giả định E(u|X) khác 0
khi đó: x -> y và u -> y và u ->X
Ý tưởng của việc xác lập biến công cụ là việc thiết lập một biến công cụ z với điều kiện
z->x->y ,  u ->x và E(u|z)=0
Như vậy, biến X sẽ được coi là 1 biến nội sinh trong mô hình.
Biến z có thể có tác động gián tiếp hoặc không tác động đến biến phụ thuộc của mô hình và điều tiên quyết phải độc lập với u

Xét về mặt ý tưởng ( concept) thì việc ước lượng của mô hình với biến công cụ không quá phức tạp so với mô hình OLS ban đầu.
Tuy vậy xét trên thực tế khi yêu cầu phải thiết lập được biến công cụ z đáp ứng được yêu cầu trong mô hình IV là thật sự khó khăn lớn cho các nhà nghiên cứu.
....còn tiếp...
Mời xem kiểm định dữ liệu bảng để biết thêm chi tiết