Ước lượng dữ liệu bảng với biến công cụ - mô hình biến công cụ (IV)- Phần II

Ước lượng dữ liệu bảng với biến công cụ - mô hình biến công cụ (IVs)- Phần II

Nguồn tài liệu tham khảo: Tương tự phần I
 2. Các vấn đề trong ước lượng các dạng mô hình với biến công cụ

2.1 Ước lượng hệ số ảnh hưởng của mô hình biến công cụ.

Như phần I đã đề cập, việc sử dụng mô hình biến công cụ là để khắc phục khuyết tật trong mô hình OLS khi E(ui|Xi) khác 0.

Với OLS ta có:  βols = ∑ Xi * Yi / ∑ Xi^2

Thì mô hình IV có:  βIV = ∑ Zi * Yi / ∑ Xi*Zi

Với hệ số  βIV có thể hiểu như tỷ lệ của mối quan hệ giữa 2 thành tố Y và Z thông qua mối liên kết với X ( tất nhiên với điều kiện ko tương quan với u theo giả định của biến Z). Việc xác định ảnh hưởng từ hệ số beta IV dựa trên  tỷ lệ đạo hàm dy/dz với dx/dz

Ví dụ ( theo nguồn tham khảo tương tự phần I)

Với mô hình thu nhập (y) dựa trên số năm theo học (x) với phần dư là u

ta có, mô hình OLS ước lượng được hệ số beta của mô hình OLS và u phần dư thể hiện tất cả các ảnh hưởng của các nhân tố khác tới mô hình.

Tuy vậy, vấn đề đặt ra là việc xác định thu nhập tăng lên nhờ số năm đi học có đủ chắc chắn khi mà không xem xét đến các nhân tố khác ví dụ năng lực bản thân mỗi người, khả năng ứng biến, IQ...các nhân tố này vừa có ảnh hưởng đến thu nhập đồng thời ảnh hưởng đến khả năng học tập của mỗi người, chính điều này làm ảnh hưởng đến số năm đi học của người đó ( u --> X)

Do đó, biến số năm đi học (X) là một biến nội sinh và việc ước lượng beta trong OLS là không phù hợp.

Vậy để khắc phục khuyết tật của mô hình này người ta sử dụng số trường (college) là biến có sự liên kết với biến X nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến biến Y.

ví dụ mô hình OLS xác định với mỗi tăng 1 năm đi học sẽ làm tăng 1000 đơn vị thu nhập thì trong mô hình IV sẽ được xác định như sau:

ví dụ với 1 đơn vị z tăng sẽ làm tăng 0.2 năm đi học và tăng 500 đơn vị thu nhập thì beta IV là 500/0.2 = 2500 như vậy mỗi năm đi học sẽ tăng 2500 đơn vị thu nhập.

Việc xác định ảnh hưởng từ hệ số beta IV dựa trên  tỷ lệ đạo hàm dy/dz với dx/dz

2.2 Làm sao xác định biến nội sinh, biến ngoại sinh

Như vậy, yếu tố khó khăn nhất là : làm sao xác định được biến nội sinh và biến ngoại sinh trong một mô hình ước lượng.

Cách dễ nhất để thực hiện là thực hiện kiểm định phần dư và tất cả các biến độc lập. Tuy nhiên cách này khá " thực dụng", nói vậy là tôi đang muốn nhấn mạnh đến việc hiểu rõ ý nghĩa và vai trò của từng biến trong mô hình.

Việc xác định từng biến theo mô hình lý thuyết với các vai trò, ảnh hưởng và liên kết sẽ giúp ta xác định được chắc chắn nhất về một mô hình ước lượng chính xác, việc kiểm định lại mô hình ols thông qua các công cụ tuy rất tiện lợi và hữu ích nhưng nó chỉ là bước "test" lại của mô hình nghiên cứu chứ không phải là việc xác lập tốt cho một mô hình nghiên cứu.

2.3 Thiết lập biến công cụ như thế nào

Như vậy, câu hỏi đặt ra, sau khi xác định được được vấn đề trong mô hình ols sử dụng, làm sao chúng ta tìm được biến công cụ thích hợp cho mô hình.

việc đầu tiên là lật lại lý thuyết để xem vấn đề nghiên cứu và các mô hình lý thuyết đã đề cập, đây là nguôn thông tin tốt nhất và đáng tin cậy nhất để thiết lập các biến công cụ hay điều chỉnh mô hình nghiên cứu.

Việc xử lý bằng data và kiểm định sẽ được trình bày ở các phần tiếp theo.