Mô hình hồi quy ngưỡng - Phần II

 Mô hình hồi quy ngưỡng - Phần II

Như đã giới thiệu ở phần I, mô hình hồi quy ngưỡng rất hữu ích đối với các nguyên cứu thể hiện mối quan hệ nhân quả của các biến nguyên nhân đối với biến phụ thuộc, xem xét ảnh hưởng phi tuyến của các mối quan hệ từ đó suy luận các kết quả có ý nghĩa đối với chủ đề nghiên cứu.

Ước lượng mô hình hồi quy ngưỡng

 Ý tưởng của hồi quy ngưỡng là việc ước lượng được các giá trị tới hạn . 

Điều này gợi ý cho chúng ta về ý nghĩa của đạo hàm 1 hàm số

Với dy/dx = 0 ==> Xo tại đó đạt giá trị cực đại hoặc cực tiểu. 

Và đây cũng chính là công thức toán cơ bản để thực hiện mô hình hồi quy ngưỡng.

Các bước xác định trong ước lượng và kiểm định mô hình hồi quy ngưỡng.

Bước 1: Xác định mô hình tính toán, ước lượng

Bước 2: Ước lượng giá trị ngưỡng của biến nhân tố

Việc thực hiện ước lượng giá trị ngưỡng của biến nhân tố ngưỡng trong mô hình trên thực tế phải tính toán khá phức tạp.

Công thức toán chung cho ước lượng giá trị ngưỡng trong mô hình của biến nhân tố ngưỡng

Mô hình chung

Giá trị ngưỡng ước lượng có

và

 

Bước 3: Kiểm định số ngưỡng trong mô hình

Để thực hiện kiểm định số ngưỡng trong mô hình ta dùng kiểm định tỷ số khả năng likelihood ratio test.

Ngoài ra, chúng ta phải thực hiện các kiểm định quan trọng trước khi thực hiện ước lượng ngưỡng cho mô hình, các kiểm định đó bao gồm: kiểm định tính dừng cho các biến trong mô hình ( tránh trường hợp hồi quy giả tạo), kiểm định đơn vị ( unitroot test).

NOTE: trong phần này chúng ta chưa bàn tới việc thực hiện các mã lệnh trong stata